金工量化周报：RRG ETF轮动策略相对行业等权YTD超额近30%-ETF策略跟踪.pdfVIP

金工量化周报

RRGETF轮动策略相对行业等权YTD超额近30%

2026年06月21日

ETF策略跟踪（2026.06.18）

核心结论

ETF配置策略：本周（2026.06.15-2026.06.18，下同），FAA和EAA策略

收益率分别为-0.48%和-0.50%，PAA、VAA和DAA策略收益率分别为

-0.28%、-0.17%和-0.17%。本年（2026，下同），FAA和EAA策略YTD收

益率分别为4.75%和2.53%，PAA、VAA和DAA策略YTD收益率分别为

1.74%、0.25%和1.13%。

ETF轮动策略：

（1）本周，扩散指标+RRGETF轮动策略收益率为4.70%，相较中信一

级等权的超额收益率为4.12%。本年，策略YTD收益率为26.02%，

相较中信一级等权的累计超额收益率为26.91%。

（2）本周，扩散指标+RRGETF沪深300“指增”策略收益率为为6.37%，

相较沪深300的超额收益率为2.93%。本年，策略YTD收益率为

20.1