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2026年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）模拟题库及答案(山西阳泉)

一、单项选择题

1.全面风险管理模式强调风险与收益的平衡，其核心理念是（）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险优先

D.风险调整后收益

2.在商业银行的风险管理实践中，巴塞尔协议III引入了杠杆率作为资本充足率的补充指标，其目的是（）。

A.防止模型风险

B.限制银行体系过度杠杆化

C.提高流动性覆盖率

D.优化信贷资产结构

3.某商业银行阳泉分行在对一家当地大型煤炭企业进行授信时，除了分析财务报表外，还重点考察了煤炭价格波动、环保政策变化以及企业安全生产记录。这种风险管理方法属于（）。

A.定量分析

B.定性分析

C.定性与定量相结合

D.压力测试

4.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行在追求价值创造过程中愿意接受的风险程度

B.风险偏好应当与银行的资本实力、经营管理能力相匹配

C.风险偏好一旦确定，在任何情况下都不得调整

D.风险偏好通常通过风险限额体系在业务部门中进行传导

5.商业银行计提贷款损失准备金时，对于“可疑类”贷款，计提比例一般为（）。

A.5%

B.25%

C.50%

D.100%

6.在市场风险计量中，方差-协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法是计算VaR的三种常用方法。其中，基于历