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2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0611）.docxVIP

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  • 2026-06-30 发布于上海
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2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0611）.docx

    金融风险管理师（FRM）

    一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

    在VaR模型中，99%的置信水平对应的分位数通常对应的是正态分布的（）。A.1.65B.1.96C.2.33D.2.58

    根据《巴塞尔协议III》，关于杠杆率的计算，以下说法正确的是（）。A.杠杆率=一级资本/总资产B.杠杆率=一级资本/表内外总暴露C.杠杆率=总资本/表内外总暴露D.杠杆率=二级资本/总资产

    关于信用风险缓释工具（CRM），下列哪种工具不能直接降低信用风险暴露？（）A.信用违约互换（CDS）B.信用联结票据（CLN）C.信

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