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风险度量专项测试题（含详细答案解析）

适用场景：金融、风控、财务管理、投资学习考核

考试时长：60分钟

满分：100分

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1、在风险度量指标中，用来衡量资产收益波动程度、最基础的离散型指标是（）

A、夏普比率B、方差/标准差C、VaRD、最大回撤

2、下列关于风险价值（VaR）的说法，正确的是（）

A、VaR可以百分百覆盖所有极端风险损失

B、VaR是在一定置信水平、一定持有期内的最大可能损失

C、置信水平越高，VaR数值越小

D、VaR只适用于股票投资风险度量

3、最大回撤指标主要用来衡量（）

A、资产的平均收益水平B、投资过程中最大的亏损幅度

C、资产的波动频率D、风险调整后收益

4、夏普比率的核心作用是（）

A、衡量绝对风险大小B、对比不同资产风险调整后的收益能力

C、测算极端亏损概率D、判断投资胜率高低

5、已知两项资产收益完全负相关，相关系数为（）

A、1B、0C、-1D、0.5

6、在置信水平95%、持有期1天的VaR模型中，代表的含义是（）

A、未来1天，有95%的概率损失超过VaR值

B、未来1天，有95%的概率损失不超过VaR值

C、未来1天，5%的概率盈利

D、未来1天，95%的概率盈利

7、下列指标中，属于下行风险指标的是（）

A、标准差B、下行标准差C、均值D