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2026年金融投资顾问面试题集：投资组合配置与管理

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在构建投资组合时，以下哪项不是马科维茨有效边界的基本特征？

A.无风险资产的存在

B.不同资产间的相关性

C.投资者的风险偏好

D.资产收益率的正态分布

2.根据资本资产定价模型(CAPM)，以下哪个因素会影响股票的预期收益率？

Ⅰ.无风险利率

Ⅱ.市场组合的预期收益率

Ⅲ.该股票的贝塔系数

Ⅳ.投资者的风险厌恶系数

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.对于风险厌恶型投资者，以下哪种投资组合配置策略最合适？

A.高比例股票+低比例债券

B.高比例现金+低比例固定收益

C.均衡配置股票和债券

D.高比例另类投资+低比例传统资产

4.在投资组合管理中，投资组合再平衡的主要目的是什么？

A.提高投资组合的流动性

B.减少投资组合的交易成本

C.维持投资组合的风险水平与投资者目标一致

D.增加投资组合的税收优惠

5.根据夏普比率，以下哪个投资组合表现最佳？

Ⅰ.收益率为12%，标准差为10%

Ⅱ.收益率为15%，标准差为15%

Ⅲ.收益率为10%，标准差为5%

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.无法比较

6.假设某投资者预期未来市场将震荡下跌，以下哪种投资策略