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2026年金融衍生品投资策略题库：期权、期货交易规则及风险管理

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者在2026年3月15日买入一份执行价格为3200元的沪深300股指期货合约，合约乘数为每点300元。若到期时股指期货价格为3300元，该投资者的盈亏情况为？

A.盈利60000元

B.亏损60000元

C.盈利30000元

D.亏损30000元

2.某投资者在2026年4月10日买入一份看涨期权，执行价格为2800元的创业板50ETF期权，当前期权费为2.5元。若到期时ETF价格为2850元，该投资者的盈亏平衡点为？

A.2825元

B.2875元

C.2802.5元

D.2832.5元

3.某投资者在2026年5月20日卖出一份执行价格为2500元的国债期货合约，合约乘数为100元。若到期时国债期货价格为2450元，该投资者的盈亏情况为？

A.盈利5000元

B.亏损5000元

C.盈利4500元

D.亏损4500元

4.某投资者在2026年6月5日买入一份看跌期权，执行价格为3100元的科创50ETF期权，当前期权费为1.8元。若到期时ETF价格为3050元，该投资者的盈亏平衡点为？

A.3072元

B.3082元

C.3098元

D.3101.8元

5.某投资者在2026年7月1