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债券量化系列：使用多因子模型构建分类型可转债周度策略.docx

债券量化系列：使用多因子模型构建分类型可转债周度策略.docx

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u可转债量化的研究背景和多因子模型 3

    研究背景和意义 3

    可转债市场规模扩张使得多因子模型应用可行 3

    低利率背景下投资配置需求要求研究更精细化 3

    从股票多因子到可转债多因子 4

    样本池 4

    数据处理 5

    因子测试方法 5

    可转债股性和债性指标 6

    股性指标 6

    债性指标 6

    可转债因子介绍和单因子回测 7

    转债估值因子 7

    转债量价因子 8

    转债深度学习因子 9

    转债分钟因子 11

    转债Level2高频因子 14

    正股量价因子 15

    正股基本面因子 16

    分类型

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