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2026年投资风控考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ框架下，商业银行核心一级资本充足率的最低要求是（）。

A.4.5%??B.6%??C.8%??D.10.5%

答案：A

2.某投资组合的日VaR（95%置信水平）为200万元，若假设收益率服从正态分布且独立同分布，则该组合10日VaR最接近（）。

A.200万元??B.400万元??C.632万元??D.2000万元

答案：C

3.下列关于信用风险缓释工具（CRM）的表述，正确的是（）。

A.信用违约互换（CDS）买方在信用事件发生