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投资组合理论与风险分散化分析.pdf

投资组合理论与风险分散化分析.pdf

    2013

    1.尽可能详细地讨论投资组合理论

    ‑如果我们假设收于其预期值对称分布，并且投资者是风险厌恶的，

    那么我们可以通过它们的预期值和差完全描述这些。

    -分散化：在大量投资（投资组合）中风险的平均化。

    ‑假设我们构建一个包含A和B各a%比例的投资组合，该投资组合的预期回报

    为

    ()=()+)

    换句话说，投资组合的回报仅仅是构成回报的加权平均值。投资组合的

    差为

    r()=W12SD(R1)2+W22SD(R2)2+2W1W2Cov(R1,R

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