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银行业风控部风控员风险评估管理手册

第1章风险管理总则

1.1风险管理目标

风险管理目标并非抽象的口号，而是银行可持续发展的基石。风控部门的核心使命在于构建一个全面、动态的风险管理体系，确保银行在追求利润的同时，始终将风险暴露控制在可接受的范围内。具体而言，风险管理目标可分解为三个维度：第一，确保银行资本充足率符合监管要求，国际清算银行（BCBS）的《资本协议》明确要求核心一级资本充足率不低于4.5%，而国内银保监会则设定了更高的5%标准；第二，通过精准识别、计量和控制各类风险，将不良贷款率维持在行业领先水平，例如，头部股份制银行的不良率长期稳定在1%以下；第三，提升风险管理效率，实现风险与收益的平衡，例如，通过优化风险定价模型，使风险调整后资本回报率（RAROC）达到行业平均水平以上。这些目标并非孤立存在，而是相互关联、层层递进的有机整体。

1.2风险管理范围

风险管理范围必须覆盖银行所有业务领域和全流程操作，绝不能存在监管真空或盲区。从资产端来看，应全面覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险以及战略风险六大类。以信用风险为例，不仅包括对公贷款、零售贷款等传统业务，还应延伸至信用卡分期、供应链金融等新兴业务；市场风险则需纳入汇率、利率、商品等衍生品交易中的所有敞口。从流程端来看，应贯穿业务准入、审批、放款、贷后管理、风险处置等完整闭环。例如，在贷后