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2026年金融从业资格证考试模拟题：投资组合策略及风险控制

投资组合策略及风险控制模拟题（2026年金融从业资格证）

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某投资者构建了一个包含股票、债券和现金的投资组合，其目标是长期资本增值。根据马科维茨的均值-方差模型，该投资者应优先考虑以下哪种资产配置方式？

A.高比例股票+低比例债券+高比例现金

B.高比例债券+低比例股票+低比例现金

C.均衡配置股票、债券和现金

D.极端配置（全股票或全债券）

2.在投资组合管理中，以下哪种方法最适用于衡量投资组合的整体风险？

A.VaR（风险价值）

B.CVaR（条件风险价值）

C.标准差

D.贝塔系数

3.某投资者持有A、B两只股票，A的市值为1000万元，B的市值为2000万元。A的预期收益率为12%，B的预期收益率为8%，则该投资组合的加权平均预期收益率是多少？

A.10%

B.9.33%

C.8.67%

D.14%

4.假设某投资组合的预期收益率为15%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据夏普比率，该投资组合的夏普比率是多少？

A.0.25

B.1.0

C.0.5

D.2.0

5.以下哪种投资策略最适用于短期市场波动较大的环境？

A.战略资产配置

B.被动投资

C.主动投资

D.均值