2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0601）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在信用风险建模中，当债务人违约时，根据蒙特卡洛模拟方法，预期损失（EL）通常被定义为：A.违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的乘积B.信用暴露（EAD）与违约概率（PD）的乘积C.信用暴露（EAD）与预期损失率（ELR）的乘积D.违约概率（PD）与预期损失率（ELR）的乘积

答案：A解析：预期损失（EL）是金融机构在正常的市场条件下，对借款人可能违约的损失的期望值。其标准计算公式为EL=PD×LGD×EAD。选项B缺少LGD，选项C和D概念混淆，ELR通常指损失率，而非预期损失。

以下哪项风险不属于市场风险的主要类别？A.利率风险B.股权风险C.信用风险D.汇率风险

答案：C解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险属于信用风险管理的范畴，而非市场风险。A、B、D均为市场风险的主要类型。

根据《巴塞尔协议III》，为了增强银行抵御风险的能力，核心一级资本充足率的要求为：A.4%B.6%C.8%D.10.5%

答案：D解析：根据巴塞尔协议III，全球系统性重要银行（G-SIBs）的核心一级资本充足率最低要求为10.5%，普通银行的最低要求为6.5%（通常表述为6%加