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2026年金融行业新标准：FRM压力测试方案新增考点解读

一、单选题（共10题，每题2分）

1.根据2026年金融行业新标准，FRM压力测试方案新增的最重要的风险因素是什么？

A.市场流动性风险

B.操作风险

C.信用风险

D.传染性风险

2.新标准要求金融机构在压力测试中必须考虑的最长期限是多久？

A.6个月

B.1年

C.3年

D.5年

3.2026年新标准下，FRM压力测试方案中新增的“系统性风险传导”考点主要关注什么？

A.单一机构的风险暴露

B.机构间的风险传染路径

C.市场情绪波动

D.监管政策变化

4.新标准对压力测试中模型验证的要求有哪些变化？

A.减少对历史数据的依赖

B.强化对压力情景的模拟

C.提高模型参数的敏感性测试

D.降低对验证频率的要求

5.根据新标准，金融机构在压力测试中必须评估的最关键指标是什么？

A.资本充足率

B.风险价值（VaR）

C.经济价值（EVE）

D.损失分布（LGD）

6.新增的“极端事件压力测试”要求金融机构考虑哪些情景？

A.金融市场大幅波动

B.宏观经济衰退

C.自然灾害

D.以上都是

7.2026年新标准下，压力测试方案中新增的“压力情景调整”考点主要涉及什么？

A.减少压力幅度

B.增加乐观情景

C.调整压力