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金融行业合规部合规员交易风控手册

第1章交易风控概述

1.1交易风控的定义与目标

交易风控是什么？简单而言，它是在金融交易活动中识别、评估、监控和缓释各类风险的系统性过程。但远不止于此。在波动性高达数十倍的衍生品市场或日均交易量突破数十亿的股票市场，风控意味着建立一道精密的防火墙。它要求合规员不仅要理解VaR（ValueatRisk，在险价值）计算原理，还要掌握压力测试中95%置信区间的具体含义。据国际清算银行统计，2019年全球银行业因交易风险造成的损失中，超过60%源于模型风险或流程缺陷。因此，交易风控的目标清晰而坚定：在确保合规的前提下，平衡风险与收益，将潜在损失控制在可接受