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商业银行行业风险敞口与绩效分析报告.pdf

商业银行行业风险敞口与绩效分析报告.pdf

    商业银行行业风险敞口与商业银行绩效

    一、引言

    商业银行对不同行业的风险敞口暴露会影响银行的风险以

    升从股票平均波动率水平看银行风险敞口变量回归系数大都显著从行业敞口大小看行业风险敞口越大行业越集中银行股票波动率越高从行业冲击敞口看冲击敞口越大股票波动率会越低但冲击所发生的行业越集中股票平均波动率则越大随着风险敞口变量的引入拟合优度有一定

    及银行体系的稳定。银行信贷集中度对银行风险承担行为和银行

    体系的稳定会产生两种效应。一方面，传统的资产组合理论认为，

    分散贷款可以最大限度地降低非系统风险

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