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2026年国际金融期货期权及衍生品交易题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.题目：某投资者在2026年3月15日买入一份执行价格为450美元的IBM看涨期权，期权费为5美元。若到期日IBM股票价格为460美元，该投资者的盈亏情况为？

A.盈利10美元

B.亏损5美元

C.盈利5美元

D.亏损10美元

2.题目：欧洲期货交易所（Eurex）2026年6月的主力股指期货合约是DAX指数，其最小变动价位为0.5点，当前报价为3000点，若投资者买入10手该合约，其初始保证金要求为交易所规定的10%，则该投资者的初始保证金至少为多少欧元？（假设DAX指数的合约乘数为25欧元/点）

A.7500欧元

B.75000欧元

C.750000欧元

D.7500000欧元

3.题目：某投资者在2026年9月10日卖出一份执行价格为3200港元的恒生指数看跌期权，期权费为80港元。若到期日恒生指数为3100点，该投资者的盈亏情况为？

A.盈利80港元

B.亏损80港元

C.盈利160港元

D.亏损160港元

4.题目：芝加哥商品交易所（CME）2026年12月的主力原油期货合约（WTI）的报价为75美元/桶，合约乘数为1桶/手，最小变动价位为0.25美元/桶。若投资者买入20手该合约，其当日盈亏变动为10美元/手，则