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金融行业风控部风控员信用风险识别手册

第1章信用风险概述

1.1信用风险定义

信用风险，简言之，就是交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。在金融领域，它具体表现为借款人无法按时足额偿还贷款本息，或债券发行人无法按期支付利息和本金等情况。这种风险的核心在于“未来不确定性”——债务人未来的偿付能力可能因多种因素而减弱。例如，一家企业可能因为市场环境突变、经营策略失误或突发流动性危机，导致其偿还贷款的能力大幅下降。因此，理解信用风险，必须深入到交易对手的偿付能力及其变动的本质层面。

1.2信用风险分类

信用风险并非单一形态，实践中通常依据不同标准进行分类。最常见的是按交易对象划分，可分为对公信用风险和零售信用风险。对公信用风险主要涉及企业、机构等法人主体，其风险特征更具复杂性，往往需要综合评估其财务状况、行业地位、管理能力等多维度因素。相比之下，零售信用风险则主要集中在个人消费者，如信用卡透支、个人住房贷款等，其风险识别更多依赖个人征信数据、收入稳定性等指标。

还可按风险触发条件细分。例如，市场风险中的信用风险（CreditRiskwithinMarketRisk）是指由于市场因素（如利率、汇率变动）导致交易对手信用价值下降的风险；而操作风险中的信用风险，则可能源于内部流程缺陷或人员失误，进而影响履约能力。区分这些分类，有助于风控人员更精准地定位风险来