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- 2026-07-06 发布于北京
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随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用
摘要
借鉴Akyildirim等（2025）的方法，本研究将粗糙路径理论中的签名方法
[Table_Author]
（SignatureMethod）与储备池计算（ReservoirComputing）思想相结合，构建随
机签名方法以捕捉金融时序数据的非线性路径依赖特征，并应用于资产收益率估计
和组合策略构建。
随机签名方法将金融资产的收益率时序路径作为驱动信号，输入到一个受控的、
非线性的随机
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