2026年金融风险管理师FRM一级高频考点解析含解析.docxVIP

2026年金融风险管理师FRM一级高频考点解析含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请选择最合适的答案）

1.根据GARP的CoRMS框架，风险管理的最高层级通常是？

A.风险管理部门

B.风险管理委员会

C.董事会

D.业务部门负责人

2.某投资组合的标准差为15%，持有期为1年。若年化波动率保持不变，该组合未来0.5年的标准差约为？

A.10.60%

B.15.00%

C.21.21%

D.30.00%

3.在其他条件不变的情况下，增加投资组合的分散化程度通常会导致其？

A.系统风险增加

B.非系统风险增加

C.系统风险减少

D.非系统风险减少

4.VaR衡量的是在特定持有期和置信水平下，投资组合可能遭受的？

A.最大绝对损失

B.期望损失

C.平均损失

D.最小可能损失

5.以下哪种风险度量方法可以捕捉到VaR无法量化的尾部风险？

A.熵值投资组合

B.压力测试

C.预期shortfall(ES)

D.敏感性分析

6.衡量投资组合每单位系统性风险所获得的风险调整后收益的指标是？