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2026年金融风险管理师FRM一级考试风险指标解析含解析.docx

2026年金融风险管理师FRM一级考试风险指标解析含解析.docx

    2026年金融风险管理师FRM一级考试风险指标解析含解析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选择最符合题意的选项）

    1.某投资组合的日收益率服从正态分布，均值为0.1%，标准差为1%。若持有期为1天，置信水平为99%，则其1天1%的历史模拟VaR（不含交易成本）约为多少？

    A.0.26%

    B.0.16%

    C.0.36%

    D.0.06%

    2.VaR的主要局限性在于它没有明确衡量以下哪个风险？

    A.投资组合价值的平均dailychange

    B.投资组合在极端市场情

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