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2026年投资风险管理专业能力测试风险评估与资产配置题

一、单选题（共5题，每题2分，共10分）

1.某金融机构评估某新兴市场国家的政治风险，发现该国政府频繁更换，政策稳定性差。根据风险分类，该风险属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.政治风险

2.某投资者持有股票、债券和商品等资产，为降低组合波动性，计划增加对冲基金配置。该策略最可能属于（）。

A.分散化策略

B.资产配置再平衡

C.动态对冲策略

D.趋势跟踪策略

3.某企业投资海外市场时，采用当地货币计价资产。若汇率大幅贬值，该企业面临的主要风险是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

4.某投资组合中，股票占60%、债券占30%、现金占10%。若市场预测未来经济可能衰退，该投资者最可能采取的调整是（）。

A.增加股票配置

B.减少债券配置

C.提高现金比例

D.增加高收益债券配置

5.某银行评估信贷风险时，发现借款人行业集中度高，且该行业受政策调控影响大。该风险暴露属于（）。

A.信用风险中的集中度风险

B.市场风险中的行业风险

C.操作风险中的系统性风险

D.流动性风险中的行业依赖风险

二、多选题（共5题，每题3分，共15分）

6.某投资者在评估某公司债券时，关注以下因素。其中，