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每股收益核心驱动因素的分解与量化分析

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究目标与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、每股收益的理论与基础分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1通用股收益模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2驱动因素的本质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、每股收益核心驱动因素的量化验证与落地分析．．．．．．．．．．．．．．15

3.1量化分析框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2情境模拟与弹性测算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2.1运用量化模型模拟不同外部环境下的EPS表现．．．．．．．．．．．．．18

3.2.2进行内部策略情景推演．．