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2026年第二季度金融风险管理执行方案

一、总体目标与风险容忍度设定

2026年第二季度，宏观金融环境呈现“外部美联储降息周期启动、北向资金波动加剧，内部地产存量风险出清加速、地方政府债务置换推进、实体融资需求边际修复”的特征，结合监管要求与机构年度风险管理目标，本季度整体风险容忍度设定如下：

1.信用风险：全行不良贷款率控制在1.85%以内

关注类贷款占比控制在3.2%以内

新生成不良贷款额不超过18亿元

2.市场风险：95%置信度下每日风险价值（VaR）不超过总资产的0.12%

单日最大损失不超过1.2亿元

3.流动性风险：流动性覆盖率（LCR）不低于120%

净稳定资金比例（NSFR）不低于110%

核心存款比例不低于72%

超额备付金率旬度保持在1.5%-2%区间

4.操作合规风险：重大操作风险事件发生数为0

重大合规处罚发生数为0

消费者投诉率控制在万分之0.2以内

二、信用风险管理执行细则

（一）重点领域信用风险排查处置

1.政信类业务：截至2026年3月末，全行存量政信类业务（含平台贷、非标政信）共127笔，余额342.68亿元，其中涉及综合债务率超过120%的高负债区域敞口合计118.72亿元，占比34.65%。本季度工作要求：一是4月30日前完成全部高负债区域政信项目的100%现场尽调，重点核实项目现金流、地方财政可用财力、置换额度落实情况，形成一户一档的风险排查