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每股收益波动的深层驱动因子结构性分解框架

目录

一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1股东收益波动研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2深层驱动因子的探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.3结构性分解方法的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1有效市场假说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2资本资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3结构性分解模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

四、数据选取与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.1数据来源与选取标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．