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2026年经济金融模型理论与实践的实操题目

一、单选题（共5题，每题2分，计10分）

1.题目：某商业银行在2026年采用内部评级法（IRB）进行信用风险管理，若某客户的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则该客户的预期损失（EL）为多少万元？

A.12

B.30

C.40

D.120

2.题目：假设某企业发行5年期债券，面值为1000万元，票面利率为5%，每年付息一次，到期一次还本。若市场利率为6%，则该债券的发行价格为多少万元？

A.950

B.980

C.1000

D.1050

3.题目：某投资组合包含两种资产，资产A的期望收益率为10%，标准差为15%；资产B的期望收益率为12%，标准差为20%。假设两种资产的相关系数为0.4，若投资组合中资产A和资产B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的期望收益率和标准差分别为多少？

A.11.2%，17.4%

B.11.2%，12.6%

C.12.8%，17.4%

D.12.8%，12.6%

4.题目：某国家2026年的GDP为2万亿元，货币流通速度为4次，物价水平较2025年上涨5%，则该国家的货币供应量（M）为多少亿元？

A.5000

B.5200

C.4800

D.4400

5.题