原创力文档第六估、叉树定价模S模型和扩张权（024.0.7）
（二）套期保值原理
根据前例，可能会产生一个疑问：如何确定组合的和借款数量，使得投资组合的到期日
价值与相同？
这个比率称为套期保值比率（H），或称套头比率、对冲比率、德尔塔系数
套期保值H＝
【注意】与之前所述原理的基本思路相同，最终目的都是求出H，进而计算股权价值。只不过在
套期保值原理中，是
第六估、叉树定价模S模型和扩张权（024.0.7）
（二）套期保值原理
根据前例，可能会产生一个疑问：如何确定组合的和借款数量，使得投资组合的到期日
价值与相同？
这个比率称为套期保值比率（H），或称套头比率、对冲比率、德尔塔系数
套期保值H＝
【注意】与之前所述原理的基本思路相同，最终目的都是求出H，进而计算股权价值。只不过在
套期保值原理中，是
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