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2026年金融风险管理模型与案例分析模拟题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在中国银行业，用于衡量信用风险的内部评级法（IRB）模型中，核心风险参数不包括以下哪项？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.预期损失（EL）

D.压力测试敏感度

2.欧洲银行业监管要求（CRD5）中，对系统重要性银行（SIB）的资本附加要求主要基于以下哪项指标？

A.标准法资本充足率

B.内部模型法资本充足率

C.风险加权资产（RWA）占比

D.流动性覆盖率（LCR）

3.在美国，针对金融机构的反洗钱（AML）监管框架中，以下哪项属于可疑交易报告（STR）的强制报告类型？

A.大额现金交易

B.常规客户账户维护

C.市场风险对冲交易

D.交叉货币套利交易

4.以下哪种金融衍生品模型主要用于量化信用衍生品（如CDS）的定价？

A.Black-Scholes模型

B.copula模型

C.Merton模型

D.Vasicek模型

5.在中国保险业，用于评估保险公司偿付能力的动态偿付能力测试（DCRT）中，核心监管指标不包括以下哪项？

A.偿付能力充足率（CAR）

B.资产负债匹配率

C.负债久期敏感性

D.市场风险价值（VaR）

6.在日本金融监管中，针对金融机构的资本充足率计算中，以下哪