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金融风险管理考试试卷及答案解析.docx

金融风险管理考试试卷及答案解析.docx

    金融风险管理考试试卷及答案解析

    姓名：_______准考证：_______考号：_______分数：_______

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.以下哪种风险是指由于市场价格的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险？

    A.信用风险

    B.市场风险

    C.操作风险

    D.流动性风险

    2.在信用风险计量模型中，CreditMetrics模型主要用来衡量：

    A.贷款损失准备金

    B.违约概率

    C.信用风险价值

    D.风险调整后的资本回报率

    3.假设某投资组合的价值为1000万元，其日波动率为1%，在95

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