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2026年金融风险管理师风险评估监控控制专业题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在某商业银行，风险管理部门通过定期压力测试来评估市场风险。若在极端市场条件下，某支代客理财产品的损失率超出预期20%，该部门应首先采取的措施是？

A.立即暂停该产品发行

B.上报监管机构并调整风险权重

C.分析压力测试假设是否合理

D.通知销售部门加强客户风险提示

2.某保险公司采用风险调整后收益（RAROC）模型评估投资组合。若某项业务线的历史损失率高于预期，但预期收益率较高，该业务线应被如何处理？

A.立即停止该业务线

B.提高保费以覆盖潜在损失

C.重新校准模型参数

D.保持现状，但加强监控

3.某跨国银行在东南亚市场的子行因汇率波动导致当季利润下滑。为防止类似问题，该行应优先优化以下哪项风控措施？

A.提高子行汇率风险准备金

B.限制子行自主交易权限

C.建立区域汇率风险集中管理机制

D.加强对子行交易员的行为监控

4.某证券公司使用内部评级法（IRB）计算信用风险权重。若某客户的违约概率（PD）大幅上升，该公司的应对措施应包括？

A.降低该客户的交易限额

B.提高该客户的保证金比例

C.重新评估其信用评级并调整权重

D.要求其提供更多抵押物

5.某基金公司采用风险价值（VaR）模型监控市场风险。若