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2024CFA二级投资组合管理真题同源模拟题难度完全对标正式考试

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.某投资组合经理在构建全球股票投资组合时，考虑到不同国家股票市场的相关性变化。在过去十年中，美国和欧洲股票市场的相关性平均为0.6，但近期由于全球经济形势变化，相关性上升至0.8。这一变化对投资组合的分散化效果将产生何种影响？

A.分散化效果增强

B.分散化效果减弱

C.无影响

D.无法确定

2.关于投资组合的风险度量，以下哪种方法最能反映投资组合在极端情况下的损失可能性？

A.方差

B.标准差

C.半方差

D.在险价值（VaR）

3.假设某投资者投资于两种资产A和B，A资产的预期收益率为12%，标准差为15%；B资产的预期收益率为8%，标准差为10%，两者的相关系数为0.4。若投资者将60%的资金投资于A资产，40%的资金投资于B资产，则该投资组合的预期收益率为：

A.9.6%

B.10.4%

C.11.2%

D.12.8%

4.以下哪种策略不属于主动投资策略？

A.基本面分析选股

B.指数跟踪

C.行业轮换

D.动量投资

5.某养老基金的投资政策声明中规定，投资组合的权益类资产配置范围为30%-60%，固定收益类资产配置范围为40%-70%。该基金当前权益类资产配置为35%，固定收益类资产配置为65%。若市场出现大幅下跌，基