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2026年金融投资试题集：风险管理及资产配置题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.某投资组合包含60%的股票和40%的债券，股票的预期收益率为12%，波动率为15%，债券的预期收益率为5%，波动率为5%，两只资产的协方差为0.002。该投资组合的预期收益率和波动率分别为多少？

A.预期收益率9%，波动率11.25%

B.预期收益率10%，波动率10.5%

C.预期收益率8%，波动率9.5%

D.预期收益率11%，波动率12%

3.以下哪种方法不属于风险对冲的常见工具？

A.买入股指期货

B.买入看跌期权

C.蒙特卡洛模拟

D.分散投资

4.在资产配置中，以下哪项属于宏观资产配置策略的核心要素？

A.选择个别股票

B.确定大类资产比例

C.行业轮动

D.量化模型优化

5.某投资者持有A、B两只股票，A的市值为80%，B的市值为20%，A的波动率为20%，B的波动率为10%，两只股票的协方差为0.01。该投资组合的波动率是多少？

A.16%

B.18%

C.14%

D.15%

6.在风险管理中，压力测试主要用于评估什么情景下的风险暴露？

A.正常市场