原创力文档期货研究报告：深度报告——股指期货
股指期货滚贴水择时策略与市场情绪因子
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报告日期：2026年6月26日
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★滚贴水策略介绍
股指期货滚贴水策略是一种典型的指数增强策略。在每个阶段
选择基差收敛速度更快、理论收益更高的合约，是提升滚贴水
策略展期收益的核心。
若始终选择某一固定期限的股指期货合约，统一
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