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金融行业风险管理部经理市场风险评估手册

第1章市场风险概述

1.1市场风险定义

市场风险，在金融行业语境下，是指因市场价格波动导致金融机构表内和表外业务发生损失的可能性。具体而言，它涵盖了利率、汇率、股票价格、商品价格以及信用价差等市场因素的变动风险。例如，某银行持有大量美元计价的债券，当美联储突然加息时，债券价格会下跌，银行可能因此遭受损失——这就是典型的市场风险事件。值得注意的是，这种风险并非孤立存在，它与流动性风险、信用风险等常常相互交织，需要综合考量。根据BIS（巴塞尔银行监管委员会）的定义，市场风险主要分为三类：交易账户风险、银行账户风险以及因汇率波动产生的风险。其中，交易账