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2026年金融风险管理师考试风险评估与控制模拟题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在商业银行风险评估中，敏感性分析主要适用于评估哪种风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

2.某保险公司采用蒙特卡洛模拟法评估投资组合的VaR值，若置信水平为99%，则其1天95%的VaR为1.5亿美元，这意味着在95%的置信水平下，未来1天内投资组合的损失不超过多少亿美元？

A.1.5亿美元

B.0.75亿美元

C.3亿美元

D.0.15亿美元

3.某跨国银行在东南亚地区开展业务，其面临的主要政治风险是？

A.通货膨胀风险

B.政府政策变动风险

C.利率风险

D.汇率风险

4.内部欺诈风险属于哪种类型的风险？

A.操作风险中的内部风险

B.信用风险

C.市场风险

D.法律风险

5.某企业采用情景分析评估极端天气对供应链的冲击，若情景分析显示极端干旱可能导致供应链中断率上升至30%，则该企业应优先采取哪种控制措施？

A.增加库存水平

B.降低采购成本

C.减少供应商数量

D.放弃该地区的业务

6.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求中，核心一级资本包括哪些部分？

A.普通股股本和留存收益

B.储备资本和二级资本

C.负债证券和可转换债券

D.资产证券化和衍生品

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