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2026年金融风险管理师考试模拟题风险评估与控制方法

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在商业银行的风险管理中，压力测试的主要目的是什么？

A.评估市场风险对银行盈利能力的影响

B.监测操作风险的实时发生情况

C.识别信用风险的潜在损失

D.分析流动性风险的短期波动

2.某保险公司采用敏感性分析方法评估股价波动对投资组合的影响，这种方法属于哪种风险评估技术？

A.模拟分析

B.回归分析

C.敏感性分析

D.决策树分析

3.在企业风险管理（ERM）框架中，风险偏好的定义是什么？

A.企业愿意承担的风险水平上限

B.风险管理的具体流程

C.风险事件发生的概率

D.风险控制措施的实施标准

4.某跨国银行在亚洲市场面临汇率波动风险，最适合采用的控制方法是？

A.购买远期外汇合约

B.提高贷款利率

C.减少对亚洲市场的投资

D.增加当地货币负债

5.VaR（风险价值）模型的核心假设是什么？

A.市场风险是系统性风险

B.风险不会随时间变化

C.历史数据可以预测未来风险

D.风险厌恶系数固定不变

6.在操作风险管理中，关键风险指标（KRIs）的主要作用是什么？

A.衡量风险控制措施的有效性

B.预测风险事件的发生时间

C.计算风险资本的规模

D.评估风险管理的合规性

7.某证券公司