JR-T 0221—2021 人工智能算法金融应用评价规范.pdf

ICS35.240.40

CCSA11

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T0221—2021

人工智能算法金融应用评价规范

Evaluationspecificationofartificialintelligencealgorithminfinancialapplication

2021-03-26发布2021-03-26实施

中国人民银行发布

JR/T0221—2021

目次

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4缩略语3

5总则3

5.1评价框架3

5.2评价方法4

6安全性评价4

6.1目标函数4

6.2常见攻击防范5

6.3算法依赖库9

6.4算法可追溯性9

6.5算法内控11

7可解释性评价12

7.1可解释性评价维度12

7.2建模准备12

7.3建模过程14

7.4建模应用17

8精准性评价18

8.1精准性评价维度18

8.2建模过程18

8.3建模应用19

9性能评价20

9.1性能评价维度20

9.2建模过程20

9.3建模应用20

附录（资料性）金融行业AI精准性的相关指标定义21

参考文献24

I

JR/T0221—2021

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国人民银行提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

II

JR/T0221—2021

人工智能算法金融应用评价规范

1范围

本文件规定了人工智能算法在金融领域应用的基本要求、评价方法、判定准则。

本文件适用于开展人工智能算法金融应用的金融机构、算法提供商、第三方安全评估机构等。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

JR/T0171-2020个人金融信息保护技术规范

JR/T0199-2020金融科技创新安全通用规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

深度学习deeplearning

通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据分布式特征表示的一种

学习方法。

3.2

部分依赖图partialdependencyplot；PDP

一种以可视化形式展示一个或两个特征对机器学习模型预测结果的边际效应的方法。

3.3

个体条件期望individualconditionalexpectation；ICE

用于显示对于每一个样本实例而言当改变某一个特征值时人工智能算法预测结果如何改变的一