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2022年CFA二级《投资组合管理》学霸通关必刷模拟卷提分效果拉满

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下关于有效前沿的说法，正确的是（）。

A.有效前沿是由所有可行投资组合构成的集合

B.有效前沿上的投资组合是风险相同下预期收益率最高的组合

C.有效前沿是一条直线

D.有效前沿上的投资组合是预期收益率相同下风险最高的组合

2.下列哪种风险可以通过分散投资来降低？（）

A.系统性风险

B.市场风险

C.非系统性风险

D.利率风险

3.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.单个证券的总风险

B.单个证券的非系统性风险

C.单个证券相对于市场组合的系统性风险

D.市场组合的风险

4.以下关于套利定价理论（APT）的说法，错误的是（）。

A.APT认为资产的预期收益率受多个因素影响

B.APT不需要市场组合的存在

C.APT假设投资者是风险厌恶的

D.APT只考虑了一个风险因素

5.投资组合的业绩评估指标中，特雷诺比率（TreynorRatio）是用（）除以系统性风险。

A.投资组合的超额收益率

B.投资组合的平均收益率

C.市场组合的超额收益率

D.无风险收益率

6.下列关于风险价值（VaR）的说法，正确的是（）。

A.VaR是在一定置信水平和一定持有期内，投资组合可能遭受的