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银行系列研究之二：债券投资视角下的银行风险全图谱.pdf

银行系列研究之二：债券投资视角下的银行风险全图谱.pdf

    固定收益|固定收益专题

    债券投资视角下的银行风险全图谱

    ——银行系列研究之二

    债券投资交易视角下的商业银行风险图谱

    构建三约束模型下的风险图谱：以贷款业务为例讲起

    早在2022年，央行就曾经针对银行的信贷投放给出了“流动性、资本和利

    率三大约束”的提法，这三大约束精准概括了银行开展业务的思考逻辑：1）

    这项业务能不能赚钱？即利率约束。2）业务能做多大规模？即资本约束。

    3）在开展完各项业务后，银行的现金流会不会突然断裂？即流动性约束。

    构建三约束模型下的风险图谱：债券投资视角的应用

    我们也可以将这套思考逻辑应用于债券投资行为研究上，从利

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