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2026年证券投资分析师考试冲刺试卷(附答案)

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）

1.根据CAPM模型，某证券的预期收益率等于无风险利率加上（）。

A.市场收益率

B.该证券的β系数乘以市场风险溢价

C.该证券的α系数

D.该证券的标准差

答案：B

2.下列关于有效市场假说的描述，正确的是（）。

A.弱式有效市场中，技术分析可获得超额收益

B.半强式有效市场中，基本面分析可获得超额收益

C.强式有效市场中，内幕信息无法获得超额收益

D.所有市场形式下，投资者都无法获得超额收益

答案：C

3.某股票的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为3%，则该股票的预期收益率为（）。

A.10.4%

B.11.4%

C.12.4%

D.13.4%

答案：B

4.下列哪项不属于技术分析的基本假设（）。

A.市场行为涵盖一切信息

B.价格沿趋势运动

C.历史会重演

D.市场是完全有效的

答案：D

5.某债券的久期为5年，若市场利率上升1%，则该债券价格将（）。

A.上升约5%

B.下降约5%

C.上升约1%

D.下降约1%

答案：B

6.下列关于夏普比率的描述，正确的是（）。

A.衡量单位系统性风险带来的超额收益

B.衡量单位总风险带来的超额收益

C.衡量单位非系统性风险带