机构投资者视角的耐心资本配置策略研究.docxVIP

机构投资者视角的耐心资本配置策略研究

目录

一、文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、文献综述与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

（一）相关概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

（二）理论体系梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、研究设计与分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

（一）评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

（二）策略模拟方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

阶梯式投资时序模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

风险补偿机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

退出路径动态规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

四、基于大数据的实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

（一）数据来源与预处理．．．．．．．．．．．．