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2026年量化金融投资题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.在CAPM模型中，若某资产的β值为1.2，市场组合预期收益率为10%，无风险利率为3%，则该资产的预期收益率为

A.9.6%?B.11.4%?C.12.0%?D.13.2%

答案：B

2.以下哪项不是Fama-French三因子模型中的因子

A.市场因子?B.规模因子?C.动量因子?D.账面市值比因子

答案：C

3.若某股票日收益率服从N(0,σ2)，用GARCH(1,1)估计得ω=0.00001，α=0.05，β=0.92，则长期日波动率年化（252日）最接近

A.8.2%?B.11.6%?C.