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2026金融风险管理试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ中，普通股一级资本充足率的最低要求是（）。

A.4.5%??B.6%??C.8%??D.10.5%

答案：A

2.下列关于风险价值（VaR）的表述，正确的是（）。

A.VaR只能用于市场风险计量??B.VaR置信水平越高，风险资本要求越低

C.VaR不满足次可加性??D.VaR一定优于预期尾部损失（ES）

答案：C

3.使用历史模拟法计算1日99%VaR时，若样本窗口为250个交易日，则直接排序后取第（）个损失作为VaR估计。

A.