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2026年金融风险管理考试模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某银行在2025年第四季度报告了50亿美元的信用损失，其中30亿美元为预期信用损失（ECL），20亿美元为非预期信用损失（NEL）。若该银行采用巴塞尔协议III的监管资本要求，其信用风险加权资产（CRA）主要受以下哪项因素影响？（）

A.ECL的实际发生额

B.NEL的实际发生额

C.ECL与NEL的差额

D.欧盟地区的监管要求调整

2.假设某公司债券的信用评级从BBB降至BB，根据评级迁移模型，其违约概率（PD）预计上升5个百分点。若该债券的面值为1000万美元，回收率为30%，则其违约损失率（LGD）最接近于？（）

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

3.某投资组合包含10只股票，每只股票的投资比例为10%。若该组合的年化波动率为15%，且假设股票间的相关系数均值为0.2，则该组合的系统性风险和非系统性风险分别占总体风险的比例约为？（）

A.80%/20%

B.70%/30%

C.60%/40%

D.50%/50%

4.根据巴塞尔协议III，银行对交易性金融资产的资本要求采用以下哪种方法计算？（）

A.基于市场风险的VaR方法

B.基于信用风险的ECL方法

C.基于压力测试的敏感性分析

D.基于历