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高频和行为金融学选股因子跟踪周报：电子行业周成交额占比达30%，流动性类因子表现较好.pdf

高频和行为金融学选股因子跟踪周报：电子行业周成交额占比达30%，流动性类因子表现较好.pdf

    金融工程跟踪报告

    电子行业周成交额占比达30%，流动性类因子表现较好金融工程研究

    ——高频和行为金融学选股因子跟踪周报

    核心观点

    截至2026年6月26日，市场风格中，微盘股/大盘股、亏损

    股/绩优股、低价股/高价股分别处于2019年以来84.38%、74.56%、

    27.26%的分位数水平。在高频选股因子中，本周多空表现最好的

    是流动性类因子中的ILLIQ因子，多空收益2.03%；本月以来多空

    表现最好的是订单失衡类因子的OIR因子，多空收益7.

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