2020CFA二级《投资组合管理》历年考点整合模拟题十年真题精华汇总.docVIP

2020CFA二级《投资组合管理》历年考点整合模拟题十年真题精华汇总

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.关于有效市场假说，以下说法正确的是（）

A.强式有效市场中，技术分析和基本面分析都无效

B.半强式有效市场中，只有技术分析无效

C.弱式有效市场中，基本面分析有效

D.有效市场假说认为市场是完全理性的

2.以下哪种风险可以通过分散投资来降低（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

3.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.信用风险

4.以下哪种资产配置策略属于积极型策略（）

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.战术性资产配置策略

5.关于风险价值（VaR），以下说法错误的是（）

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失

B.VaR可以衡量市场风险

C.VaR的计算方法包括历史模拟法、蒙特卡罗模拟法等

D.VaR可以准确预测未来的损失

6.以下哪种业绩评估指标考虑了风险因素（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森指数

D.以上都是

7.关于行为金融学，以下说法正确的是（）

A.行为金融学认为投资者是完全理性的

B