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2026年银行业专业人员职业资格考试初级风险管理真题与答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.下列关于商业银行风险分类的表述，正确的是（）。

A.信用风险仅存在于贷款业务中

B.市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

C.操作风险不包括法律风险

D.流动性风险仅指银行无法以合理成本获得资金

【答案】B

2.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.次级债

【答案】D

3.在巴塞尔协议Ⅲ框架下，杠杆率监管指标的计算公式为（）。

A.一级资本净额/表内外资产余额

B.核心一级资本净额/表内外资产余额

C.总资本净额/表内外资产余额

D.一级资本净额/表内资产余额

【答案】B

4.下列关于风险调整后资本收益率（RAROC）的表述，错误的是（）。

A.RAROC=（收益－预期损失）/经济资本

B.RAROC可用于比较不同业务条线的风险收益效率

C.RAROC大于资本成本时，业务创造经济利润

D.RAROC不考虑非预期损失

【答案】D

5.商业银行采用内部评级法计量信用风险时，违约概率（PD）的估计时间跨度为（）。

A.1年

B.3年

C.5年

D.完整经济周期

【答案】A

6.下列关于