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2026年金融风险管理师试题：信用风险评估与控制

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在中国市场，某商业银行采用内部评级法（IRB）对企业的信用风险进行评估。根据《商业银行资本管理办法（2018年修订）》，该银行对评级为BBB-的企业的违约概率（PD）应至少采用以下哪种方法估算？

A.专家判断法

B.欧洲中央银行（ECB）的PD曲线法

C.内部历史数据法

D.标准PD法（基于外部评级）

2.某跨国企业在中国和美国均有业务，其应收账款主要来自这两个市场。若该公司采用风险加权资产（RWA）法计算信用风险资本，应如何考虑地域差异？

A.仅考虑中国地区的风险权重

B.仅考虑美国地区的风险权重

C.按地区分别计算风险权重，然后加总

D.采用全球统一的风险权重

3.某商业银行的信贷组合中，某行业企业的贷款集中度为40%，根据巴塞尔协议，该行业集中度风险是否需要特别关注？

A.不需要，40%低于50%的警戒线

B.需要特别关注，但无需上报监管机构

C.需要特别关注，并需上报监管机构

D.无需关注，只要该行业整体风险可控

4.某企业向银行申请一笔短期流动资金贷款，银行在评估其信用风险时，应重点关注以下哪项指标？

A.资产负债率

B.现金流量比率

C.利润率

D.股东权益比率

5.在信用风险压力测