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2026年金融风险管理师考试：金融衍生品风险评估模拟题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某跨国银行使用货币互换合约对冲美元债务风险，合约期限为5年。在合约期间，市场利率上升导致美元升值，银行实际承担的美元债务成本比预期高。该风险属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.某投资组合包含看涨期权和看跌期权，两者执行价格相同，到期日相同，但波动率不同。该组合属于（）。

A.备兑看涨期权策略

B.跨式期权策略

C.风险对冲套利策略

D.宽跨式期权策略

3.某公司使用期货合约对冲原材料价格波动风险，但到期时期货价格与现货价格偏差较大，导致对冲效果不佳。该风险主要源于（）。

A.基差风险

B.交易对手风险

C.信用风险

D.市场流动性风险

4.某对冲基金使用股指期货做多，但市场突然出现流动性危机，导致无法及时平仓。该风险属于（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

5.某银行使用信用违约互换（CDS）对冲债券违约风险，但交易对手方破产导致CDS无法履约。该风险属于（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

6.某投资者购买看涨期权，期权费为5美元，标的资产当前价格为100美元，执行价格为95美元。若到期时标的资产