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2026年金融分析师投资分析与组合管理考试题库

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.某公司2025年预计每股收益为2元，市盈率为15倍，股利支付率为40%，则该公司预计下一年度的股利为多少？

A.0.8元

B.0.7元

C.0.9元

D.1.0元

2.以下哪种方法最适合评估长期债券的投资价值？

A.现金流折现法（DCF）

B.静态市盈率法

C.按市值计价法

D.资产负债表分析法

3.假设某股票的贝塔系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%，则该股票的预期收益率为？

A.9.6%

B.12.0%

C.11.4%

D.13.2%

4.以下哪种投资策略最适合风险厌恶型投资者？

A.价值投资

B.成长投资

C.被动投资

D.趋势投资

5.某基金的夏普比率（风险调整后收益）为0.8，市场基准收益率为5%，无风险收益率为2%，则该基金的超额收益率为？

A.3.0%

B.2.5%

C.4.0%

D.1.5%

6.以下哪种指标最适合评估投资组合的波动性？

A.市净率（P/B）

B.标准差

C.市盈率（P/E）

D.股东权益收益率（ROE）

7.假设某股票的当前价格为50元，预计下一年度每股股利为2元，股利增长率预计为5%，则该股票的内在价值（使用戈登增长模型）为？

A