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2026年金融风险管理师专业考试题集

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险加权资产占比从上季度的18%上升至20%。若该行风险权重系数保持不变，则其总资产中信用风险资产的实际占比变化了多少个百分点？

A.2%

B.1.8%

C.0.5%

D.3%

2.假设某公司发行了5年期固定利率债券，票面利率为5%，市场基准利率为4%。若该债券的信用利差为1%，则其到期收益率最接近于？

A.4.0%

B.5.0%

C.6.0%

D.3.0%

3.某金融机构采用VaR模型进行市场风险计量，设定持有期为10天，置信水平为95%。若计算出的VaR值为500万元，则其1天95%置信水平下的VaR值约为？

A.50万元

B.200万元

C.100万元

D.250万元

4.某跨国银行在中国和欧洲分别设有分行，其汇率风险敞口主要通过以下哪种方式管理？

A.套期保值

B.多元化投资

C.资产负债匹配

D.提高存款利率

5.某基金管理人采用风险平价策略配置资产，其股票、债券和商品分别占总投资组合的60%、30%和10%。若股票和债券的预期回报率分别为12%和6%，则该基金组合的预期回报率最接近于？

A.8.4%

B.9.0%

C.10.0%

D.7.5%

6.某保